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汇丰中国首批参与银行间市场利率期权交易

汇丰银行(中国)有限公司(简称“汇丰中国”)3月23日宣布,在中国银行间市场利率期权交易启动首日,完成了其首笔挂钩贷款市场报价利率(LPR)的银行间市场人民币利率期权交易,成为首批参与此类交易的银行之一。利率期权的推出有助于金融机构和企业对利率风险进行精细化管理,促进利率衍生品市场对实体经济的支持作用。

  据了解,汇丰中国23日与一家中资银行在银行间市场达成了此笔交易,该交易为挂钩一年期LPR的利率下限期权。

  汇丰中国副行长兼环球资本市场联席总监张劲秋表示:“在新的LPR形成机制下,利率期权作为非线性衍生品工具,能够完善利率风险定价机制,有助于金融机构和实体经济平抑利率波动风险,同时对提升利率互换市场的活跃度也有着积极作用。我们预计未来银行间市场利率期权的交易量将逐步上升,这也能为企业管理利率风险提供更好的定价参考。长远来看,利率类衍生品市场的扩容,将进一步加速推动中国利率市场化的进程。”

  今年初,中国外汇交易中心发布《关于试点利率期权业务有关准备事项的通知》,明确了全国银行间同业拆借中心试运行利率期权交易及相关服务,交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下期权。

  此外,随着人民币利率期权业务的开放,汇丰中国近期还协助一家大型国有企业完成了首笔挂钩LPR的对客人民币利率期权交易。该交易为挂钩一年期LPR的利率下限期权,将企业固定利率的敞口转化为浮动利率,令企业可以享受利率下行带来的潜在财务成本节省,同时也限制了风险上限,从而帮助企业优化了人民币负债结构,有效降低了企业的融资成本。

  作为国际性银行,汇丰一直积极参与中国金融衍生品市场的发展,是上海清算所利率互换集中清算的首批会员、首批人民币外汇交易做市商银行、首批获准开展人民币外汇远期交易、人民币外汇期权业务的银行。